승률보다 손익비가 중요한 이유

이긴 횟수보다 이길 때 얼마를 벌고 질 때 얼마를 잃는지가 결과를 좌우하는 이유를 정리했습니다.

한줄설명

승률과 손익비의 개념, 승률이 높아도 계좌가 줄 수 있는 이유와 기대값 계산을 정리했습니다.

10번 중 7번을 맞히는데도 계좌가 줄어드는 경우가 있습니다. 이기는 7번은 조금씩만 벌고, 지는 3번에서 크게 잃기 때문입니다. 반대로 승률이 낮아도 이길 때 크게 벌고 질 때 작게 잃으면 계좌가 늘 수 있습니다.

이 둘을 함께 보는 숫자가 손익비입니다. 평균 이익을 평균 손실로 나눈 값으로, 이길 때 한 번에 버는 돈이 질 때 잃는 돈의 몇 배인지를 보여 줍니다.

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승률보다 손익비가 중요한 이유

승률이 70%이고 평균 이익이 1만원, 평균 손실이 3만원이라고 가정해 봅니다. 10번 매매의 기대값은 (0.7×1) - (0.3×3) = -0.2만원으로 오히려 손실입니다. 이기는 횟수가 많아도 결과는 음수입니다.

반대로 승률이 40%여도 평균 이익이 3만원, 평균 손실이 1만원이면 (0.4×3) - (0.6×1) = +0.6만원으로 양수가 됩니다. 가정 계산일 뿐이고 실제 결과를 보장하지 않지만, 승률만 보면 안 된다는 점을 보여 줍니다.

구분	승률	평균 이익	평균 손실	기대값
A	70%	1만원	3만원	-0.2만원
B	40%	3만원	1만원	+0.6만원
C	50%	2만원	2만원	0원

콕스톡은 뉴스가 아니라 데이터 분석을 바탕으로 한 전략신호를 정해진 시간에 문자로 전해 드립니다. 시가·장중·종가 중 내 생활에 맞는 시간대를 선택하십시오.

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Q. 손익비는 얼마가 좋은가요?
정해진 정답은 없습니다. 자신의 승률과 함께 기대값이 양수가 되도록 설계하는 것이 중요합니다.
Q. 손익비를 높이면 승률이 떨어지지 않나요?
목표를 크게 잡으면 도달 확률이 낮아져 승률은 떨어지는 경향이 있습니다. 둘의 균형을 찾아야 합니다.
Q. 실제 매매에서 기대값을 계산할 수 있나요?
매매 기록이 쌓이면 평균 이익과 손실, 승률을 구해 직접 계산할 수 있습니다.

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